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Dieser Artikel stellt ein Handelssystem für den Swing-Handel vor. Dieses System basiert auf den Bollinger Bändern. Die Bollinger-Bänder werden außerdem mit dem bekannten RSI-Indikator kombiniert. Dieses Handelssystem ist leicht zu verstehen und anzuwenden. Jeder Trader und Investor kann damit beginnen. Mit ein wenig Kreativität lassen sich die Tools der NanoTrader-Plattform in das System einbinden.
Bollinger Bänder (oder Kanäle) wurden in den 1980er Jahren von John Bollinger entwickelt. Bis heute ist Bollinger einer der bekanntesten Finanzanalysten der Welt. Die Theorie ist einfach und basiert auf der Normalverteilung. Bollinger besagt, dass der aktuelle Kurs einer Aktie (oder eines Index, einer Ware, eines Goldpreises usw.) mit höherer statistischer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des durchschnittlichen früheren Kurses liegt als weit davon entfernt.
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Um Trends und Zonen von „überkauft“ und „überverkauft“ zu finden, werden drei Linien berechnet:
Dazu muss die Standardabweichung mit einem vorher festgelegten Faktor (in der Regel 2) multipliziert und dann zum zuvor berechneten gleitenden Durchschnitt addiert bzw. von diesem subtrahiert werden. Mit dem gewählten Faktor kann der Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Band variiert werden. Unter der Annahme, dass die weitere Kursbewegung zufällig und normalverteilt ist, wird der Kurs mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zwischen dem oberen und dem unteren Band liegen. Hat der Faktor beispielsweise den Wert 1, deckt das Band 68,3 % der Kurse ab. Bei einem Faktor von 2 sind es 95,4 Prozent.
In trendlosen Märkten sollten breite Kanallinien als überkaufte und überverkaufte Zonen betrachtet werden. Sind die Bollinger-Bänder relativ schmal, führt ein Ausbruch oft zu dynamischen Kursbewegungen. In starken Trendphasen hingegen tendieren die Kurse dazu, sich entweder entlang des oberen (Aufwärtstrend) oder des unteren Bandes (Abwärtstrend) zu bewegen.
Darüber hinaus gibt die Kanalbreite Aufschluss über die vorherrschende Volatilität des Basiswerts. Eine Verbreiterung der Bänder deutet auf eine zunehmende Schwankungsbreite des Kurses hin, während eine Verengung der Bänder (siehe Abb. 1) - typischerweise in Konsolidierungsphasen - ein Vorbote für einen bevorstehenden Kursanstieg in die eine oder andere Richtung sein kann.
Abb. 1 - Tageschart des DAX-Index.
Neben den Bollinger-Bändern basiert das hier vorgestellte Handelssystem auf einem weiteren bekannten technischen Indikator, dem RSI.
Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren der technischen Analyse.
TIPP: Der Begriff Relative Stärke wird auch in einem anderen Zusammenhang verwendet. Wenn eine Aktie besser abschneidet als der Börsenindex, wird dies oft als relative Stärke bezeichnet. Dies hat nichts mit dem RSI-Indikator zu tun. Probieren Sie eine kostenlose Demo der Handelsplattform aus.
Die Verwendung des RSI-Indikators ist ein Barometer für die Dynamik von Kursbewegungen. Zum besseren Verständnis ist hier die Formel: RSI = 100 - 100/(1 + RS).
Für Leser, die es genauer wissen wollen... die relative Stärke ist der Quotient aus dem Durchschnitt der Schlusskurse von x Tagen mit steigenden Kursen und dem Durchschnitt der Schlusskurse von x Tagen mit fallenden Kursen. In dem hier vorgestellten System, das auf Wochencharts basiert, werden 14 Wochen als RSI-Standardwert verwendet. Um den Durchschnittswert der Tage mit positiver Kursentwicklung zu ermitteln, werden die gesamten Kursgewinne, die an Tagen mit steigenden Kursen innerhalb der 14 Wochen aufgetreten sind, addiert und durch 14 geteilt. Um den Durchschnittswert der Wochen mit negativer Kursentwicklung zu ermitteln, werden die gesamten Kursverluste, die an Tagen mit fallenden Kursen in diesem Zeitraum aufgetreten sind, addiert und durch 14 geteilt. Die Relative Stärke wird dann berechnet, indem der durchschnittliche Kursgewinn durch den durchschnittlichen Kursverlust geteilt wird.
Die Kursdynamik, die durch den RSI-Indikator dargestellt wird, bewegt sich also auf einer Skala von 0 bis 100. Die extremen Zonen über 70 (überverkauft) und unter 30 (überverkauft) sind die wichtigsten.
Sehen wir uns nun an, wie der RSI und die Bollinger-Bänder im Hadel-System zusammenwirken.
Um die Handelsstrategie zu veranschaulichen, verwenden wir ein wöchentliches System. Die eingegangenen Positionen bleiben oft mehrere Wochen oder Monate lang offen. Die Anzahl der Handelssignale bleibt begrenzt.
Dies hat viele Vorteile für die Anleger. Die Transaktionskosten sind gering und haben nur begrenzte Auswirkungen auf die Rendite. Außerdem sind Fehlsignale, die Anleger dazu veranlassen, ihre Positionen zu früh zu schließen und spätere Gewinnchancen zu verpassen, weniger häufig.
Anleger, die auf der Suche nach mehr Signalen sind, können mit Tages- statt mit Wochencharts arbeiten.
Kaufsignale werden generiert, wenn der Kurs die Mittellinie der Bollinger-Bänder nach oben überschreitet (basierend auf einem Wochenschlusskurs). Da es häufig vorkommt, dass der Kurs in der Folgewoche wieder unter den Mittelwert fällt oder mehrere Wochen lang um diesen schwankt, wurde in dieses Handelssystem ein Filter integriert, um solche Fehlsignale zu verhindern: Überschreitet der Kurs die Mittellinie, muss dieses Long-Signal erst durch die Kerze der Folgewoche bestätigt werden (siehe Abb. 2). Ist dies der Fall, wird eine Stop-Buy-Order zum Einstieg in den Markt platziert.
Abb. 2 - Wochenchart des Kupferpreises mit Kaufsignal.
Die weitere Marktentwicklung sollte nun genau beobachtet werden. Fällt der Kurs in den kommenden Wochen wieder unter den Mittelwert, sollte die bestehende Long-Position sofort geschlossen werden. Die erste Kerze unter dem Mittelwert ist der Auslöser für die Schließung der Position.
Steigt der Markt in den folgenden Wochen an, sollte die obere Bollinger Grenze analysiert werden. Wenn der Aufwärtstrend an Schwung gewinnt, wird sich der Kurs in Richtung des Bollinger-Bandes bewegen und manchmal sogar ausbrechen, wie in Abb. 2 dargestellt.
Diese Ausbrüche über das Bollinger-Band werfen die Frage auf, ob der Markt überhitzt ist.
An dieser Stelle kommt der Relative-Stärke-Indikator ins Spiel. Wenn der RSI über 70 liegt, ist der Markt überkauft. In diesem Fall sollte die Long-Position geschlossen werden. Liegt der RSI hingegen unter 70, hat der Markt weiteres Aufwärtspotenzial und die Position kann offen bleiben.
TIPP: Short-Verkaufssignale sind genau dasselbe, nur in die andere Richtung.
TIPP: Testen Sie diese Strategie mit einem kostenlosen Demokonto.
Wie dieses Handelssystem zeigt, lassen sich Trendfolgemethoden ideal mit Oszillatoren (dem RSI zwischen 0-100) kombinieren. Mit den Bollinger Bändern kommt ein Indikator zum Einsatz, der nicht nur die Trendrichtung anzeigt, sondern Ihnen auch wertvolle Informationen über die Marktvolatilität, Widerstands- und Unterstützungszonen sowie Trendstärke und -schwäche liefert. Wir danken dem Traders Magazine für die Zusammenarbeit.
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